MOVE指数创立者警告美债负凸性风险
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MOVE指数创立者警告美债负凸性风险
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AI 综述
MOVE指数创立者Harley Bassman警告，与美债期货相关的负凸性（即异常突出的下行风险）已升至2007年以来最高水平，可能令债市抛售更剧烈并推高收益率，债市最近一轮抛售背后可能有其推波助澜。 Bassman在Convexity Maven通讯中称，这一风险源于期货结算的最便宜可交割规则：收益率上行时久期更长的债券承担更大下跌风险，基金经理为对冲或在到期前卖出其他长期债券，进一步放大卖压。面临该风险的包括投资管理机构和杠杆基金。 Bassman称，若20年期美债收益率突破6%，该机制风险将尤为突出，可能形成卖压相当于拍卖1100亿美元20年期美债的“噩梦情景”。
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最新进展10月14日 03:45
美债期货负凸性升至近20年高位，MOVE指数创立者警告“噩梦情景”报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月14日
- 新浪基金要闻精选美债期货负凸性升至近20年高位，MOVE指数创立者警告“噩梦情景”
MOVE指数创立者Harley Bassman警告，美债期货负凸性已升至2007年以来最高水平，可能令债市抛售更剧烈并推高收益率。他指出，收益率上行时“最便宜可交割”规则使久期更长的债券承担更大下跌风险，基金经理为对冲或在到期前卖出其他长期债券，进一步放大卖压。
- 同花顺快讯精选美债期货负凸性升至近20年高位，MOVE指数创立者警告债市抛售或加剧
MOVE指数创立者Harley Bassman警告，与债券期货相关的负凸性（即异常突出的下行风险）已升至2007年以来最高水平，可能令债市抛售行情更为剧烈并进一步推高债券收益率，债市最近一轮抛售背后可能有其推波助澜。
- 新浪财经7x24直播精选美债期货负凸性升至2007年以来高位，MOVE指数创立者警告抛售或被放大
MOVE指数创立者Harley Bassman在Convexity Maven通讯中警告，美债期货相关的负凸性已升至2007年以来最高水平，可能放大债市抛售并进一步推高收益率。他指出，按最便宜可交割规则，久期最长的债券成为交割债券，基金经理为对冲风险或在到期前卖出其他长期债券，从而在价格已下跌时进一步放大卖压。
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