美债期货现资管机构大规模去杠杆，超长期合约净多头两周减约2700万美元

美国商品期货交易委员会数据显示，截至10月6日的两周内，资产管理机构持有的超长期国债期货净多头仓位按每基点风险计减少约2700万美元，相当于约380亿美元当前基准10年期美债现券规模。同期30年期美债收益率升至24年高点5.68%，超长期国债期货未平仓量已连续七个交易日下降，累计减少近2000万美元。最便宜可交割券（CTD）机制导致投资组合久期被拉长，切换风险触发被迫抛售迹象。